Vägd genomsnittlig löptid (duration). Vägd genomsnittlig låneränta Varför beräkna den genomsnittliga kostnaden för lån

Kreditstatistikens viktigaste indikatorer är: den genomsnittliga lånetiden, låneomsättningen, kännetecknad av antalet omsättningar per period, effektiviteten i genomsnittliga investeringar, andelen förfallna lån, löptiden på förfallna lån, den genomsnittliga räntan.

Den genomsnittliga storleken lån(lån) bestäms av den vägda aritmetiska medelvärdesformeln:

		genomsnittlig lånestorlek;

Genomsnittlig lånetid kan beräknas med formlerna:

aritmetiskt medelvägt (i detta fall är vikterna storleken på utgivna lån):

;

viktat harmoniskt medelvärde:

Genomsnittlig varaktighet för låneanvändning efter branschsektor (med hänsyn till lån som inte återbetalats till banken i tid) bestäms av formeln:

		genomsnittliga lånesaldon;
		kreditomsättning (beloppet återbetalda lån);
		antal kalenderdagar i perioden.

På grund av att information om lånesaldon vanligtvis visas per datum, beräknas medelsaldot med hjälp av det kronologiska genomsnittet:

Genomsnittlig löptid på förfallna lån låter dig fastställa ett mått på stabiliteten i låntagarens skuld baserat på följande uttryck:

Genomsnittlig låneomsättning bestäms genom att dividera omsättningen av lån för återbetalning med deras genomsnittliga saldo:

Den ekonomiska innebörden av denna indikator är att den kännetecknar antalet omsättningar som gjorts av ett kortfristigt lån under den studerade perioden.

Genomsnittligt antal låneomsättningar per år kommer vara:

;
,

En avgift motsvarande ränta tas ut för att använda lånet.

Genomsnittlig årlig låneränta (i ):

Tillsammans med medelvärdena avslöjas andelen förfallna skulder av den totala skulden - andelen förtidigt återbetalda lån.

En uppfattning om effektiviteten av statlig kreditverksamhet ges av indikatorn (
) kännetecknande av procentandelen av överskottet av intäkter jämfört med utgifter under det offentliga kreditsystemet:

För att analysera kreditinvesteringar och deras dynamik används statistiska metoder som balansräkning och index i stor utsträckning, så det är nödvändigt att förstå metodiken för att konstruera aggregerade index och index för genomsnittliga kvalitetsindikatorer.

För att studera inverkan av individuella faktorer på förändringar i den genomsnittliga löptiden för att använda ett lån, konstrueras ett system av sammanhängande index, bestående av index med variabel sammansättning ( ), fast personal ( ) och strukturella förändringar (
):

Låt oss till exempel överväga indexet för den genomsnittliga användningstiden för ett rörligt lån:

Var
- en dags återbetalning av lån omsättning lika med
.

Om vi accepterar
är en indikator på strukturen för en dagsomsättning för återbetalning, kommer formeln för detta index att ha formen

Värdet av indexet för den rörliga sammansättningen påverkas av två faktorer: förändringar i låneanvändningens varaktighet i branscher och strukturella förändringar i den dagliga omsättningen av lånens amorteringar.

Absolut förändring av den genomsnittliga varaktigheten av låneanvändningen på grund av två faktorer:

Indexet för den genomsnittliga varaktigheten för att använda ett lån med en konstant sammansättning används för att bestämma inflytandet av endast den första faktorn på förändringen i den genomsnittliga varaktigheten för att använda ett lån:

,
.

Den absoluta förändringen av den genomsnittliga varaktigheten för kreditanvändning i branscher kommer att vara:

Indexet för strukturella förändringar gör det möjligt för oss att bestämma effekten av strukturella förändringar i sammansättningen av endagsåterbetalningsomsättningen på förändringar i den genomsnittliga varaktigheten av att använda ett lån:

,
.

Den absoluta förändringen i den genomsnittliga löptiden för att använda ett lån på grund av strukturella förändringar i endagsomsättningen kommer att vara:

Den absoluta förändringen av det genomsnittliga antalet låneomsättningar på grund av två faktorer kommer att vara:

Studiet av dynamiken i låneomsättningen per industri kan göras med hjälp av index för det genomsnittliga antalet låneomsättningar.

Index över genomsnittligt antal låneomsättningar av rörlig sammansättning visar relativa och absoluta förändringar i det genomsnittliga antalet omsättningar per bransch och strukturella förändringar i genomsnittliga lånesaldon och bestäms av formlerna:

;
;.

Index över genomsnittligt antal låneomsättningar av konstant sammansättning visar relativa och absoluta förändringar i det genomsnittliga antalet låneomsättningar på grund av en faktor - förändringar i låneomsättningen i branscher och bestäms av formlerna

;
;.

Index över strukturella förändringar visar relativa och absoluta förändringar i genomsnittlig låneomsättning på grund av strukturella förändringar i genomsnittliga lånesaldon:

;
;.

Att öppna ett lån (kreditgräns) är ett avtal enligt vilket långivaren förbinder sig att under vissa förutsättningar förse kunden med ett visst belopp, som han kan använda efter eget gottfinnande.

De viktigaste indikatorerna för kreditstatistik kan grupperas enligt följande:

indikatorer relaterade till villkoren och möjligheterna att utfärda ett lån;

indikatorer för beräkning av ränta på utgivna lån;

indikatorer relaterade till analysen av kreditrisknivån för låntagaren (banken) eller nivån på kundens kreditvärdighet.

TILL först I gruppen ingår följande indikatorer.

Maximal risk per låntagare eller grupp av relaterade låntagare:

Var
- det totala beloppet av bankens fordringar på låntagaren eller en grupp av närstående låntagare för lån, diskonterade växlar, inlåning i ädelmetaller, andra skuldförbindelser, samt fordringar utanför balansräkningen (garantier, borgensförbindelser) från banken i förhållande till till denna låntagare, som sörjer för utförande i kontanter. Krav ingår i beräkningen utifrån graden av risk. Detta inkluderar beloppet av förfallna lån, förfallna skulder, såväl som förvärvade skuldförbindelser för låntagarens klient;

- bankkapital, vilket inkluderar det auktoriserade kapitalet, ytterligare kapital, låntagarens medel och beloppet av balanserade vinstmedel.

Under sammankopplade låntagare avser juridiska personer och individer - låntagare som är relaterade till varandra ekonomiskt eller juridiskt (d.v.s. har gemensam egendom och (eller) ömsesidiga garantier, förpliktelser; det finns också en kombination av ett antal ledande befattningar av en individ). Med andra ord gör de ekonomiska svårigheterna för en av låntagarna det sannolikt att den eller de andra låntagarna kommer att få ekonomiska svårigheter.

Vid beräkning av denna indikator ingår alla dotterbolag och beroende organisationer i gruppen av relaterade låntagare.

I enlighet med bestämmelserna från Ryska federationens centralbank är värdet på denna indikator satt till 25%.

Den maximala storleken på stora lån sätts som en procentandel av det totala beloppet av stora lån och bankens egna medel (kapital).

Ett stort lån förstås som det totala beloppet av fordringar mot en låntagare (eller grupp av närstående låntagare) till en bank för lån, med hänsyn tagen till 50 % av beloppet av fordringar utanför balansräkningen - garantier, garantier tillgängliga för banken i förhållande till en låntagare (eller grupp av närstående låntagare), som överstiger 5 % av dess egna medel (kapital) i ett bankinstitut.

Beslutet att ge ut stora krediter (lån) måste fattas av bankens styrelse eller dess kreditkommitté, med hänsyn till ingåendet av bankens kreditavdelning.

Rysslands centralbank har fastställt att sedan 1998 kan det totala beloppet av stora lån och upplåning som utfärdats av banken, inklusive relaterade låntagare, med hänsyn till 50 % av kraven för garantier och garantier, inte överstiga storleken på bankens kapital med mer än 8 gånger.

Det maximala riskbeloppet per borgenär (insättare), som beräknas som en procentandel av beloppet av insättningar, insättningar eller lån som banken tagit emot, garantier och borgensförbindelser, kontosaldon hos en eller närstående borgenärer (insättare) och bankens egna medel (huvudstad). Det högsta tillåtna värdet för indikatorn är 25 %.

Bankens utlåningskvot till sina aktieägare (deltagare) och insiders, vilket definieras som förhållandet mellan mängden lån, garantier och garantier som banken lämnat till sina deltagare och bankens egna medel (kapital):

Var
- det totala beloppet av bankens fordringar (inklusive utanför balansräkningen), viktat med hänsyn till risken, i förhållande till en aktieägare (deltagare) i banken, juridisk person eller individ eller en grupp av närstående aktieägare (deltagare) i banken bank, juridiska personer eller privatpersoner. I det sammanlagda beloppet av bankens fordringar på bankens aktieägare (deltagare) ingår även förvärvade skuldförbindelser.

Under närstående aktieägare avser juridiska personer eller individer som är relaterade till varandra genom ekonomiska och (eller) rättsliga relationer (d.v.s. att ha gemensam egendom, garantier eller garantier, samt inneha ledande befattningar). Detta kan leda till risk för en dominoeffekt om ekonomiska svårigheter uppstår.

Kontroll förstås som direkt eller indirekt (genom dotterbolag) ägande av mer än 50 % av rösterna i ett parti eller möjlighet att påverka mer än hälften av rösterna genom särskild överenskommelse.

Det totala värdet av denna standard är satt av Bank of Russia till 20 %.

Låt oss titta på indikatorerna andra gruppen.

Beroende på låneavtal finns det olika sätt att beräkna ränta på lånens kapitalbelopp. Följaktligen finns det olika typer av räntor för varje specifik lån eller specifik period av dess återbetalning.

Beroende på om räntan på lånet ändras under återbetalningsperioden urskiljs följande indikatorer.

Enkla räntor:

		det räntebelopp som kunden betalar för hela låneperioden;
		initialt lånebelopp;
		kredittid;
		kredittillväxttakt.

ökat lånebelopp.

Det ökade lånebeloppet förstås som hela summan pengar som kunden måste lämna tillbaka till banken - det ursprungliga lånebeloppet plus ränta (avgift) för att använda lånet.

Kortfristiga smålån ges i regel ut till enkel ränta. Dessutom läggs i praktiken inte ränta på lånebeloppet (lån, skuld), utan betalas periodiskt till en fast ränta. Således utfärdas lån med enkel ränta och fast ränta om de beräknas:

exakt (fast) ränta för en viss period (oftast i dagar);

regelbunden ränta med en fast period (i dagar);

ordinarie ränta med en ungefärlig bindningstid på lånet.

Enkla räntor med räntetillgång i angränsande kalenderperioder beräknas med hjälp av formeln

Rollover-lån (återinvesteringslån):

Om ackumuleringsperioderna och skattesatserna inte ändras har vi följande formel:

Sammansatta räntor.

Vid långfristiga kredittransaktioner betalas ränta som regel inte omedelbart efter det att den har uppkommit, utan läggs till skuldbeloppet, d.v.s. Regeln om sammansatt ränta gäller. Grunden för beräkning av ränta förändras till skillnad från enkel ränta över tiden.

Det absoluta beloppet av upplupen ränta ökar, och processen att ackumulera skuldbeloppet accelererar.

Att lägga till upplupen ränta till skuldbeloppet (grunden för deras beräkning) kallas räntekapitalisering.

Den grundläggande formeln för att beräkna sammansatt ränta är som följer:

Därav, .

Storlek
kallad multiplikator för sammansatt ränta.

Det bör noteras att med en betydande ackumuleringsperiod påverkar även en liten förändring av räntan värdet på multiplikatorn avsevärt.

Om det finns angränsande kalenderperioder har vi följande formel:

Vid rörlig ränta:

När det gäller bråktal, dvs. ofullständiga år eller ofullständiga perioder är formeln för beräkning av sammansatta räntor enligt följande:

Ur den socioekonomiska statistikens synvinkel är av särskilt intresse förhållandet mellan storleken, räntebeloppet vid utförande av kredit- och inlåningsverksamhet och vissa förhållanden som har en positiv eller negativ inverkan på storleken på marginalen för bankverksamhet. institutioner och vinster för enskilda kunder.

I ett antal länder beskattas räntor som tas emot av juridiska personer och/eller individer, vilket minskar det faktiska upplupna beloppet och negativt påverkar kredit- och inlåningstjänsternas popularitet. Som ett resultat faller en del av pengarna ur cirkulation, vilket påverkar mängden pengar i omlopp, cirkulationshastigheten och, följaktligen, effektiviteten av penningpolitikens resultat.

Om det finns en skatt på upplupna och mottagna räntor som ett resultat av en insättnings- eller kredittransaktion, är formeln för det upplupna beloppet följande:

för att beräkna enkel ränta:

för att beräkna sammansatt ränta:

i det fall skatt tas ut på hela beloppet på en gång:

om skatten beräknas för varje senaste år (period), kommer beloppet av det upplupna beloppet efter betalning av skatten att ha formen

Var - skatt för perioden (för ett år).

Inflationstakten påverkar också aktivt storleken på den räntemarginal som banken eller kunden får. Inflationen påverkar mängden pengar som tas emot när man beräknar den ackumulerade summan pengar.

TILL tredje gruppen Dessa inkluderar indikatorer som analyserar kreditvärdighetsnivån, kundens solvens samt kreditrisknivån för banken. Ryska federationens centralbank bestämmer endast ekonomiska standarder för kreditinstitut, som banken måste följa för att upprätthålla sin stabilitet. Därefter bestämmer och utvecklar varje bank själv en metod för att analysera nivån på sin kreditrisk. Det finns ett ganska stort antal metoder för att analysera kunders kreditvärdighet, så vi kommer bara att ge några grundläggande (önskvärda) krav för dem.

De mest traditionella indikatorerna för statistisk analys av en kunds finansiella stabilitet inkluderar:

"2K + Z"-indikatorn, som används för att analysera låntagarens kreditvärdighet (K), storleken på hans kapital (K) och lånekapacitet (Z);

indikatorn "2K - Z - D - Zg", som gör det möjligt att analysera kreditvärdighet (K), kapital (K), lånekapacitet (Z), kassaflöde (D), säkerhet (Zg);

system av indikatorer "Fem pelare av kreditkvalitet", med hjälp av vilken branschens (sektorns) allmänna tillstånd, konkurrenskraft, finansiell förvaltning av låntagaren, kvaliteten på dess marknadsföringsaktiviteter och kvaliteten på den erbjudna säkerheten analyseras;

"6S" indikatorsystem. Den innehåller följande indikatorer:

C1 - kundegenskaper, med hänsyn till: kundens kredithistorik; erfarenheten från andra långivare associerade med kunden; syftet med att få ett lån; kundens erfarenhet av att göra realistiska prognoser; låntagarens kreditvärdighet; förekomsten av säkerheter eller garantier, analys av deras kvalitet och möjligheter att upprätthålla deras marknadsvärde;

C2 - förmåga (styrka) hos klienten, kännetecknad av äktheten och juridiska statusen för klienten och hans garanter; historisk status för låntagaren;

C3 - låntagarens medel i statik och dynamik, nämligen: mängden vinst, mängden utdelningar och försäljningsvolymer i specifika marknadssegment i efterhand; det planerade kassaflödets tillräcklighet, dvs. tillgång till mycket likvida tillgångar; tillgänglighet och kvalitet på tillräckligt likvida reserver; jämförbarhet av storleken och tidpunkten för återbetalning av leverantörsskulder och fordringar; hastigheten på cirkulationen av materiella och finansiella tillgångar; låntagarens kapitalstruktur och hävstångsnivå; kvaliteten på kostnadskontroll; täckningsgrad; mängden vinst (förlust) på de primära och sekundära aktiemarknaderna i statik och dynamik; kvalitet på ledning och marknadsföring; innehållet i revisionsberättelsen; kvalitet på redovisning och statistisk rapportering;

C4 - säkerhet, som analyserar: ägande av tillgångar; tillgångens livslängd; sannolikheten för fysiskt och moraliskt slitage; restvärde av realt fast kapital (anläggningstillgångar); graden och strukturen av specialisering av alla typer av tillgångar och skulder; kvalitet på försäkring och återförsäkring av olika verksamhetsområden; prognos och grad av finansiell stabilitet i framtiden;

C5 - villkor för kundens verksamhet: hans tillhörighet till en viss industri (sektor) av ekonomin; storleken och kvaliteten på kontrollerade marknadssegment, fönster och nischer; jämförelse av en viss kunds resultat med liknande institutionella enheter; kundens, branschens (sektorns) känslighet för kortsiktiga och långsiktiga förändringar i ekonomins affärs- och tekniska cykler; inflationsnivån och dess inverkan på balansräkningen och kassaflödesstrukturen; miljöfrågor inom specifika marknadssegment; förhållandena på arbetsmarknaden m.m.;

C6 - kontroll över låntagarens verksamhet.

Låt oss överväga de viktigaste koefficienterna som används i den statistiska analysen av låntagares kreditvärdighet eller nivån på kreditrisk för banken. I organisatoriska termer består denna analys av två steg - uttrycklig analys och detaljerad analys. Expressanalys utförs med hjälp av en viss uppsättning standardkoefficienter och index med olika ekonomiska och statistiska metoder. För att implementera det är det nödvändigt att analysera de grundläggande relationerna, vars verkliga värde jämförs med den optimala. Om de faktiska värdena är jämförbara med de optimala, finns det ingen anledning att göra ytterligare analys, eftersom låntagaren är kreditvärdig. Om några koefficienter avviker från de optimala, utförs en djupgående analys för att identifiera faktorer som påverkar värdet av en viss koefficient. Om de verkliga och optimala värdena för alla koefficienter är injämförbara, fortsätt sedan till en detaljerad analys. Det bör noteras att en detaljerad analys görs om ett kreditinstitut beslutar sig för att låna ut till en ny, obekant kund, samt om kunden har ekonomiska svårigheter eller är insolvens. I slutet av räkenskapsåret är alla kunder föremål för en detaljerad analys.

Optimalt värde - 0,5-0,6. Detta innebär att beloppet av låntagarens egna medel bör vara ungefär hälften av företagets totala medel. Koefficienten kännetecknar grundarnas, aktieägarnas och borgenärernas intressen och speglar fondernas finansiella struktur, vilket tar sig uttryck i en låg andel lånat kapital och en högre nivå av medel med säkerhet i egna medel. Detta är ett skydd mot förluster under perioder av depression och en garanti för att få lån.

Vissa situationer kräver strukturering av nämnaren för täckningsgraden, nämligen storleken på kortfristiga skulder. Det kan vara skuld av första (upp till 7 dagar), andra (upp till 14 dagar) och tredje (upp till 1 månad) graden.

Modifiering
är Kassalikviditeten(), vilket är förhållandet mellan summan av medel med hög och medelhög likviditet och kortfristiga skulder.

Ungefär
Och bör vara minst 0,5-0,6.

Brist på likvida medel tyder på försening av betalningar för pågående transaktioner och minskar därmed likviditeten i balansräkningen. Orsakerna till bristen på likvida medel är följande faktorer:

förluster från låntagarens löpande verksamhet till ett belopp som överstiger avskrivningskostnaderna;

extraordinära förluster och förluster från tidigare år;

nedskrivning av likvida medel;

mängden kapitalinvesteringar är högre än det belopp som ackumulerats för detta ändamål;

överinvesteringar i långsiktiga investeringar.

Överskottslikvida medel är också ett oönskat fenomen. Om en sådan situation uppstår kan följande slutsatser dras:

omsättningstillgångar används inte effektivt;

mängden ackumulerad vinst står inte i proportion till storleken på kapitalinvesteringar;

dröjsmål med utbyte av värdeminskningsobjekt m.m.

Den visar mängden lånade medel som låntagaren attraherade per monetär enhet investerad i aktietillgången. kännetecknar kundens beroende av externa lån. Ju högre värde denna indikator har, desto mer riskfylld är den nuvarande situationen och ju mindre sannolikt det är att låntagaren kommer att kunna betala av sina åtaganden, desto högre är sannolikheten för en period av finansiell instabilitet.

För närvarande är de vägda genomsnittliga lånevillkoren i landet 178,1 månader; i Volga Federal District skiljer sig villkoren inte nämnvärt från de helt ryska och uppgår till 179,2 månader, vilket är 14,8 respektive 14,9 år. Under den undersökta perioden minskade de vägda genomsnittliga lånevillkoren från 206,2 månader till 178,1 månader i Ryssland, det vill säga med 13,6 % (2,3 år), och i Volga Federal District - från 206,7 till 179,2 månader, de. med 13,3 % (2,3 år). Under hela den observerade perioden har det varit en nedåtgående trend i de vägda genomsnittliga lånevillkoren för bostadslån, även om detta inte sker stadigt och långsamt. Den allmänna minskningen i termer kan förklaras av en ökning av hushållens inkomster, dvs befolkningen är redo att sänka villkoren för att låna lån från banker

Den genomsnittliga årliga tillväxttakten för den vägda genomsnittliga låneperioden för bostadslån för 2009-2015 i Ryssland var -2,4 %, i Volga Federal District -2,3 %.

Figur 2.3.1. Förändring av den vägda genomsnittliga lånetiden för bostadslån 2009-2015.

En minskning av de vägda genomsnittliga lånevillkoren sker även för bostadslån, både i Ryssland och i Volga federala distriktet (fig. 2.3.2.). Den 1 januari 2009 var den vägda genomsnittliga lånetiden 215,3 månader (17,9 år) och 2015 minskade den till 179,5 månader (14,9 år), d.v.s. med 16,6 % (cirka 3 år). Det bör också noteras att de vägda genomsnittliga villkoren för bostadslån inte är mycket längre än villkoren för bostadsutlåning. Från och med den 1 januari 2009 var skillnaden i landet 4,9%, och i Volga Federal District - 2,7%, och 2015 i Ryska federationen - 0,8%, i Volga Federal District - 0,9%, dvs. Vid slutet av studieperioden var skillnaderna i timing inte längre signifikanta.

Den genomsnittliga tillväxten (minskningen) av den vägda genomsnittliga låneperioden för hypotekslån i landet var -3%, i Volga Federal District - -2,6%.

Figur 2.3.2. Förändring av den vägda genomsnittliga lånetiden för bostadslån 2009-2015.

Enligt Ryska federationens centralbank var den vägda genomsnittliga räntan på bostadslån i rubel den 1 januari 2015 i landet 12,47 %, och i Volga Federal District var siffran 12,49 % (bild 2.3.3) .). Under den undersökta perioden förblev den vägda genomsnittliga andelen på ungefär samma nivå; bara under krisen 2009 ökade andelen i landet till 14,6 % och i Volga Federal District till 14,2 %. Minimiräntan på bostadslån, både i landet och i Volga Federal District, inträffade 2011 och uppgick till 12% och 11,9%. respektive. Vidare låg den vägda genomsnittliga räntan på ungefär samma nivå och översteg inte 12,5 %

Figur 2.3.3. Förändringar i den vägda genomsnittliga räntan på bostadslån i rubel, 2009-20015.

Den maximala vägda genomsnittliga räntan på bostadslån i utländsk valuta, såväl som på bostadslån i rubel, inträffade 2009 och uppgick till 13 % för landet och 11,2 % för Volga Federal District (Fig. 2.3.4.) . Vidare tenderade den vägda genomsnittliga räntan att sjunka och efter 2010 översteg den inte 10 % både i Ryssland och i Volga Federal District

Den genomsnittliga årliga tillväxten (minskningen) av den vägda genomsnittliga räntan på bostadslån i utländsk valuta i Ryska federationen var -2,7 % och i Volga federala distrikt -1,8 %.

Teckning. 2.3..4. Förändringar i vägd genomsnittlig ränta på bostadslån i utländsk valuta, 2009-2015.

Dynamiken i den vägda genomsnittliga räntan på bostadslån liknar dynamiken i den vägda genomsnittliga räntan på bostadslån.

Figur 2.3.5. Förändring av den vägda genomsnittliga räntan på bostadslån i rubel, 2009-2015.

Den högsta räntan på bostadslån observerades också 2009 och uppgick till 14,3 % i Ryska federationen och 13,9 % i Volga Federal District. Den lägsta räntan på bostadslånemarknaden var 2011 och uppgick till 11,9 % i landet och 11,7 % i Volga Federal District (Fig. 2.3.5.)

Den genomsnittliga årliga tillväxttakten för den vägda genomsnittliga räntan på bostadslån i rubel i rubel i Ryssland var -0,59%; i Volga Federal District skiljer sig siffran praktiskt taget inte från den helryska och uppgår till -0,56%.

Dynamiken i den vägda genomsnittliga räntan på bostadslån i utländsk valuta liknar dynamiken i den vägda genomsnittliga räntan på bostadslån i utländsk valuta. Indikatorerna för den genomsnittliga årliga tillväxttakten är också praktiskt taget desamma; i Ryssland under studieperioden uppgick de till -2,5% och i Volga Federal District -1,8%.

Figur 2.3.6. Förändringar i den vägda genomsnittliga räntan på bostadslån i utländsk valuta, 2009-2014.

Förfallna skulder och förtida återbetalning av bostadslån

Volymen av förfallna skulder har ökat under hela den undersökta perioden. Om den förfallna skulden den 01/01/2009 uppgick till 11 498,7 miljoner rubel, ökade volymen 2009-2010 med 294,2% och den 01/01/2011 i landet uppgick den till 45 327 miljoner rubel i Volga Federal District indikatorn var betydande 5 618 miljoner RUB (ökade med 439,7%) (Fig. 2.4.1.). Fram till 2014, både i landet och i Volga Federal District, var det ingen signifikant minskning av volymen av förfallna skulder på bostadslån, både i landet och i Volga Federal District. Sedan, under krisåret 2014, ökade volymen av förfallna skulder igen. Ökningen av volymen av förfallna skulder är främst förknippad med en kraftig nedgång i befolkningens realinkomster, stigande arbetslöshet och inflation: mer pengar började spenderas på att betala för nödvändiga varor och mindre fanns kvar för att betala av bolånet.

Figur 2.4.1. Volym förfallna skulder på bostadslån, 2009-2015

Den genomsnittliga årliga tillväxttakten för indikatorn för volymen av förfallna skulder under den studerade perioden i landet var 26%, i Volga Federal District - 28,9%.

Indikatorn för volymen av förtida återbetalda bostadslån för hela den observerade perioden har en allmän tillväxttrend tillsammans med indikatorn för volymen förfallna skulder på hypotekslån, både i Ryssland och i Volga Federal District. Endast under krisåret 2009 minskade volymen av förtida återbetalda lån till 97 710,2 miljoner rubel. i Ryska federationen, upp till 13 377,7 miljoner rubel. enligt Volga Federal District. Ytterligare efter krisen tenderade indikatorn att växa och den 01/01/2015 uppgick den till 353 776 miljoner rubel. i Ryska federationen, 55 103 miljoner rubel. i Volga federala distriktet, dvs. en ökning med 262 % respektive 311,9 %.

Figur 2.4.2. Volym förtida återbetalda bostadslån

Genomsnittlig årlig tillväxttakt för volymen av förtida återbetalda bostadslån för 2009-2015. utgör 18,4 % i Ryska federationen, i Volga Federal District är siffran 16,4 %.

– en egenskap som återspeglar den genomsnittliga räntan på lån emitterade inom ett företag. Varför behövs denna indikator?

För att få korrekt information om den totala kostnaden för alla lån. Detta värde baseras på volymen av lån och deras villkor.

Beräkning av den vägda genomsnittliga räntan på lån

Många tror felaktigt att kursen beräknas med formeln:

Iav.v. = (X1+X2+X3+Xn)/n,

där X1, X2, X3...Xn – befintliga räntor i en av bankerna;

n är det totala antalet tillgängliga insatser.

Dessa beräkningar kommer dock att leda till ett medelvärde, men inte till ett viktat medelvärde. För att korrekt beräkna den sista indikatorn bör du komma ihåg att kostnaden för att använda ett kreditlån direkt beror på dess belopp.

Enligt denna information kan vi dra slutsatsen att om ett företag har mycket stora lån i sin låneportfölj, men med låg ränta, så sjunker totalpriset på alla tillgängliga lån kraftigt.

Utifrån denna princip beslutades att inte beräkna medelvärdet, utan det vägda medelvärdet.

Låneportfölj

Låneportföljen är en indikator på den totala tillgängliga skulden på basis av ett företag för alla aktiva utlåningsverksamheter för en viss termin.

Du kan ta reda på den vägda genomsnittliga låneräntan efter resterande skuld i varje enskilt låneavtal. Den korrekta formeln ser ut så här:

Iav.in.=Sum.(Sres.*Itek.)/Sum.Sres.,

där Srest. – Saldo av låneskulder.

ITek. – aktuell ränta.

För enkelhetens skull utförs beräkningar i Excel-tabeller med en speciell formel "SUMPRODUKT".

Notera till konsumenterna!

Det är viktigt att komma ihåg att den vägda genomsnittliga räntan på lån inte på något sätt är konstant och kan, beroende på ett antal orsaker och utförda operationer, ändra sina gränser. Påverka en minskning eller tvärtom en ökning av indikatorn:

full återbetalning av huvudskulden;
företaget fick en annan del eller ett nytt lån;
ett av lånen ändrade sina parametrar, och den årliga räntan ändrades också.

För att få fullständig information om aktuella förhållanden i låneportföljen i en av bankerna du har valt, bör du noggrant övervaka de minsta förändringarna i den vägda genomsnittliga räntan.
Det finns en vanlig missuppfattning att den vägda genomsnittliga räntan på lån sjunker. Gör villkoren för att använda låneresurser mer gynnsamma genom att förbättra hela företagets finansiella ställning. Inte alls. Efter att ha analyserat alla faktorer som påverkar kursen kunde experter utarbeta en plan enligt vilken priset för möjligheten att spendera de utlånade medlen tenderar till ett minimibelopp. Genom att följa punkterna nedan kan varje kund med vinst ta vara på ögonblicket och ansöka om ett lån under optimala förhållanden eller överföra ett befintligt låneprogram i en mer bekväm riktning.

ingå avtal enligt ett låneavtal för att ta emot;
den rätta taktiken är att först stänga skulder som emitterades till den högsta (av alla de som finns i ditt namn) räntesatser;
om du inte omedelbart kan hantera lån till "dyra" räntor, är det lämpligt att göra försök att ersätta (till exempel refinansiera eller omstrukturera) dem med mer gynnsamma villkor;
minska eller sänka den årliga räntan på nuvarande lån (du kan få råd från en av bankerna, eftersom de ofta håller liknande kampanjer, särskilt för kunder med en god kredithistorik);
Planera tydligt och kompetent ditt schema för avvecklingsoperationer för återbetalning av skulder på ett sådant sätt att du vid slutet av återbetalningsperioden bara har de lån som ger minimisatser.

Den vägda genomsnittliga räntan på lån är den mest fullständiga återspeglingen av den verkliga kostnaden för alla resurser i en finansiell organisation som utfärdar lån. Oftast är det detta värde som visar hur effektivt alla anställda i lånestrukturen kan arbeta, eftersom deras omedelbara ansvar inkluderar den maximala sänkningen av priserna för möjligheten att använda kreditföretagets medel för att locka fler kunder och öka kassaflödet.

Värdet på den vägda genomsnittliga kursen i Ryssland

Det är omöjligt att besvara denna fråga entydigt, eftersom varje region arbetar med sina egna indikatorer. Dessutom, beroende på vilken typ av lån som ges (bolån, billån, konsumentändamål), varierar dessa egenskaper också.

Varför finns det en diskrepans? Eftersom varje finansinstitut, baserat på reglerna i sin interna policy, ställer helt olika villkor för låneprogram - vissa höjer räntan, vissa förlänger återbetalningstiden och vissa kräver obligatorisk registrering av flera typer av försäkringar och säkrar sitt lån med säkerhet av befintliga fastigheter eller andra värdesaker.

För att inte hamna i fällan med höga räntor och långa förseningar måste du förbereda och studera informationen i förväg.

Idag ger Internet ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med alla befintliga banker och deras erbjudanden. inom några sekunder kommer det att beräkna alla parametrar för det önskade lånet och visa alla förväntade betalningar med en noggrannhet på rubeln. Baserat på genomsnittskurserna för varje banks program kan du enkelt ställa in den vägda genomsnittliga räntan (med hjälp av en formel).

Och när företaget har beräknats oberoende, återstår bara att välja det mest optimala alternativet för ditt fall, och gå gärna efter pengar för dina behov, vare sig det är köp av hushållsapparater eller den första stenen i ett nytt företag .

En term som oftast används för inteckningssäkrade värdepapper. Det vägda genomsnittet visar hur lång tid som återstår tills bolånen som utgör den underliggande poolen är helt återbetalda. Viktningskoefficienterna är saldona för vart och ett av bolånen per emissionsdagen. Ju högre den vägda genomsnittliga återbetalningstiden är, desto längre tid tar det tills de inteckningar som säkrar värdepapperen är helt återbetalda.

Hur beräknar man den vägda genomsnittliga återbetalningstiden?

Beräkningen av den vägda genomsnittliga löptiden börjar med att bestämma det totala värdet av alla tillgångar som backar värdepapperen. Värdet på varje tillgång divideras med det totala värdet. Resultatet av delningen multipliceras med antalet år som återstår tills bolånet är helt återbetalat. Detta steg upprepas för varje tillgång som ingår i portföljen. Resultaten av multiplikationen summeras - resultatet är vägd genomsnittlig återbetalningstid paket av värdepapper.

I matematiska beräkningar beskriver termen "vikt" den relativa betydelsen av ett värde jämfört med andra. Att dividera värdet på en tillgång med det totala värdet alla tillgångar och ger vikt i förhållande till den totala portföljen.

Varför behövs en vägd genomsnittlig återbetalningstid?

För dem som värderar en aktie eller obligation ger den vägda genomsnittliga löptiden ingen information om vare sig kvaliteten på de specifika bolånen som backar säkerheten eller den övergripande kvaliteten på tillgångarna. Värdet på den vägda genomsnittliga återbetalningstiden talar om hur länge tillgångarna kommer att fortsätta generera intäkter, förutsatt att de underliggande bolånen visar sig vara "friska" (det vill säga att de betalas tillbaka av låntagarna i tid). Att analysera den vägda genomsnittliga löptiden över tid kan ge investeraren en tydlig uppfattning om hur länge man ska investera pengar.

Duration och obligationer

Termen "vägd genomsnittlig löptid" finns också i obligationsvärderingar, ofta ersatt av en enklare synonym - varaktighet. Den amerikanske ekonomen F. Macauley nämnde varaktigheten först på 50-talet av förra seklet. Macauley hävdade att lönsamheten för investeringar i obligationer inte borde bedömas vid datumet för full återbetalning, utan vid dagen för mottagandet av kupongbetalningar. Till exempel, om en nollkupongobligation köptes, kommer durationsperioden att vara lika med förfallodagen, om en enkel obligation kommer durationsperioden att komma tidigare. Varaktighet Macauley namngav den genomsnittliga volymen av alla betalningar på värdepapperet från den aktuella dagen till dess full återbetalning. Ett högt durationsvärde kan orsaka instabilitet i obligationspriserna, men endast med små fluktuationer i vinsten.

I processen att studera matematik blir skolbarn bekanta med begreppet aritmetiskt medelvärde. I framtiden, inom statistik och vissa andra vetenskaper, ställs eleverna inför andras beräkningar.Vad kan de vara och hur skiljer de sig från varandra?

mening och skillnader

Exakta indikatorer ger inte alltid en förståelse för situationen. För att bedöma en viss situation är det ibland nödvändigt att analysera ett stort antal siffror. Och då kommer medelvärden till undsättning. De låter oss bedöma situationen som helhet.

Sedan skoltiden minns många vuxna förekomsten av det aritmetiska medelvärdet. Det är väldigt enkelt att beräkna - summan av en sekvens av n termer divideras med n. Det vill säga, om du behöver beräkna det aritmetiska medelvärdet i sekvensen av värden 27, 22, 34 och 37, måste du lösa uttrycket (27+22+34+37)/4, eftersom 4 värden används i beräkningarna. I det här fallet kommer det obligatoriska värdet att vara 30.

Geometriskt medelvärde studeras ofta som en del av en skolkurs. Beräkningen av detta värde baseras på att extrahera den n:te roten av produkten av n termer. Om vi tar samma siffror: 27, 22, 34 och 37, blir resultatet av beräkningarna lika med 29,4.

Det harmoniska medelvärdet är vanligtvis inte ett ämne för studier i gymnasieskolor. Det används dock ganska ofta. Detta värde är inversen av det aritmetiska medelvärdet och beräknas som kvoten av n - antalet värden och summan 1/a 1 +1/a 2 +...+1/a n. Om vi tar samma igen för beräkning, blir övertonen 29,6.

Vägt genomsnitt: funktioner

Alla ovanstående värden kanske inte används överallt. Till exempel, i statistik, när man beräknar några, spelar "vikten" av varje nummer som används i beräkningarna en viktig roll. Resultaten är mer vägledande och korrekta eftersom de tar hänsyn till mer information. Denna grupp av kvantiteter kallas i allmänhet för det "vägda genomsnittet". De lärs inte ut i skolan, så det är värt att titta på dem mer i detalj.

Först och främst är det värt att berätta vad som menas med "vikten" av ett visst värde. Det enklaste sättet att förklara detta är med ett specifikt exempel. Två gånger om dagen på sjukhuset mäts kroppstemperaturen för varje patient. Av 100 patienter på olika avdelningar på sjukhuset kommer 44 att ha en normal temperatur - 36,6 grader. Ytterligare 30 kommer att ha ett ökat värde - 37,2, 14 - 38, 7 - 38,5, 3 - 39, och de återstående två - 40. Och om vi tar det aritmetiska medelvärdet, kommer detta värde i allmänhet för sjukhuset att vara mer än 38 grader! Men nästan hälften av patienterna har absolut Och här skulle det vara mer korrekt att använda ett vägt medelvärde, och "vikten" för varje värde kommer att vara antalet personer. I detta fall blir beräkningsresultatet 37,25 grader. Skillnaden är uppenbar.

I fallet med vägda medelvärdesberäkningar kan ”vikten” tas som antalet försändelser, antalet personer som arbetar en viss dag, i allmänhet allt som kan mätas och påverka det slutliga resultatet.

Olika sorter

Det viktade medelvärdet är relaterat till det aritmetiska medelvärde som diskuterades i början av artikeln. Men det första värdet tar, som redan nämnts, också hänsyn till vikten av varje nummer som används i beräkningarna. Dessutom finns det också viktade geometriska och harmoniska värden.

Det finns en annan intressant variant som används i nummerserier. Detta är ett vägt glidande medelvärde. Det är på denna grund som trender beräknas. Förutom själva värdena och deras vikt används även periodicitet där. Och när man beräknar medelvärdet vid någon tidpunkt, beaktas även värden för tidigare tidsperioder.

Att beräkna alla dessa värden är inte så svårt, men i praktiken används vanligtvis bara det vanliga vägda medelvärdet.

Beräkningsmetoder

I en tid av utbredd datorisering finns det inget behov av att beräkna det vägda genomsnittet manuellt. Det skulle dock vara användbart att känna till beräkningsformeln så att du kan kontrollera och vid behov justera de erhållna resultaten.

Det enklaste sättet är att överväga beräkningen med ett specifikt exempel.

Det är nödvändigt att ta reda på vad den genomsnittliga lönen är på detta företag, med hänsyn till antalet arbetare som får en eller annan lön.

Så det vägda genomsnittet beräknas med hjälp av följande formel:

x = (a1 *w1 +a2 *w2 +...+a n *w n)/(w1 +w2 +...+w n)

Till exempel skulle beräkningen se ut så här:

x = (32*20+33*35+34*14+40*6)/(20+35+14+6) = (640+1155+476+240)/75 = 33,48

Uppenbarligen finns det inga speciella svårigheter att manuellt beräkna det vägda medelvärdet. Formeln för att beräkna detta värde i en av de mest populära applikationerna med formler - Excel - ser ut som funktionen SUMPRODUKT (serier av siffror; serier av vikter) / SUM (serier av vikter).